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杠杆之光：深证配资的量化收益与风险解码
股市资本的运作，像光谱里的隐形河流，杠杆让水位上升也放大风险。以深证指数情景为例，设C0=10万，L=3，总敞口30万；R=10%（20日合成收益），i=8%年利，t=20/365，f=0.25%。分析流程：1)资金分析与敞口设定；2)行业轮动及R的假设；3)成本结构：融资成本i、平台费f；4)情景对比与敏感性分析；5)稳健性检验。计算公式：净利润 = L*C0*R - i*(L-1)*C0*t - f*L*C0。代入得净利润约28373元，ROI≈28.37%。若R=-8%，净亏损约-25527元，ROI≈-25.53%。上述R为简化
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评论
Luna
很好的量化框架，清晰又务实，愿意尝试但设定止损。
风起云涌
风险与回报并列，杠杆要有边界，期望有更多场景对比。
QuantumTrader
模型简明，若加入敏感性分析会更有说服力。
晨星
希望未来提供不同R的多场景比较，帮助选型。
NeoXin
信息密度高，表达清晰，值得收藏与分享。